CODICE CORSO: I-EF13 LINGUA:

Microeconometria in Stata – Corso Base

Il corso si propone di offrire ai partecipanti un’introduzione esaustiva alle principale metodologie utilizzate nell’analisi dei dati microeconomici. Tra i principali argomenti del corso, vi sono: modelli con variabili strumentali, minimi quadrati non-lineari, quantile regression, modelli con variabili dipendenti binarie, modelli multinomiali, modelli tobit e modelli di selezione, modelli di count data. Il titolo del corso fa riferimento alla microeconometria in quanto le applicazioni e gli esempi sono condotti sui dati economici. Tuttavia le tecniche illustrate durante il corso sono utilizzate in tutte le scienze sociali, nonché in biostatistica ed epidemiologia.

Le lezioni saranno di tipo interattivo ed avranno contenuto prevalentemente applicato. I partecipanti sperimenteranno di volta in volta le tecniche apprese attraverso numerose applicazioni empiriche su dati reali svolte dalle proprie postazioni di calcolo sotto la guida del docente.

 

MATERIALI: I materiali del corso includono i lucidi con la parte teorica, i do-file e le banche dati per l’implementazione di tutte le applicazioni empiriche. Questo consentirà ad ogni partecipante di esercitarsi sui contenuti del corso, eseguendo autonomamente i file distribuiti.

Ricercatori e analisti provenienti da biostatistica, economia, epidemiologia, finanza, psicologia, scienze politiche, sociologia che vogliono acquisire le competenze statistiche per  effettuare analisi empiriche su micro dati.

Conoscenze di base di econometria e del software Stata.

SESSIONE I: Stimatori IV per modelli lineari

Stimatori IV in Stata: ivregress, ivreg2

Stimatore IV nel caso esattamente identificato

Stimatori per il caso sovra identificato: 2SLS e GMM

Stimatori per modelli con regressori binari endogeni: treatreg.

Limited Information Maximum Likelihood: LIML

Stimatore per sistemi di equazioni simultanee: 3SLS

Test di validità delle restrizioni di sovra-identificazione, test di rilevanza degli strumenti (weak instruments)

 

SESSIONE II: Quantile regression

Quantile regression in Stata: qreg, bsqreg e sqreg.

Interpretazione dei coefficienti stimati

Visualizzazione grafica dei coefficienti stimati per i vari quantili

Test di specificazione (eteroschedasticità) e test delle ipotesi

 

SESSIONE III: Modelli di regressione non-lineari

Minimi quadrati non-lineari in Stata: nl

Stimatori per count data models in Stata: poisson, nbreg, gnbreg

Poisson models: poisson

Equidispersion test

Dealing with overdispersion: Negative Binomial regression: nbreg, gnbreg

Stima degli effetti marginali nei modelli non-lineari.

 

SESSIONE IV: Modelli a variabile dipendente binaria e categorica

Stimatori per modelli a variabile dipendente binaria in Stata: probit, logit, hetprob, ivprobit, regress

Test di specificazione e test delle ipotesi

Stima degli effetti marginali

Stimatore probit con eteroschedasticità: hetprob

Modelli binari con regressori endogeni: ivprobit

Stimatori per modelli multinomial logit: mlogit, clogit, asclogit, nlogit

Stimatori per modelli con categorie ordinate: oprobit, ologit.

 

SESSIONE V: Modelli Tobit e modelli di selezione

Stimatori per modelli a variabile dipendente censurata in Stata: tobit, ivtobit

Stima degli effetti marginali nella regressione tobit

Test di normalità ed eteroschedasticità

Stima di modelli tobit con regressori endogeni: ivtobit

Stimatori per modelli di selezione in Stata: heckman, heckprob

Non sono inserite date in programma per l’anno in corso.

In caso di interesse sulle prossime edizioni, contattare la segreteria organizzativa scrivendo a formazione@tstat.it

La quota di iscrizione è di Euro 1095,00 + IVA 22%.

 

L’aliquota IVA non sarà applicata per Enti Pubblici soggetti ad esenzione IVA a norma dell’art. 14 c. 10 della L. 537/93 per la partecipazione a corsi di formazione dei propri dipendenti. In caso contrario sarà necessario comunicare se l’ente è soggetto al regime dello “SPLIT PAYMENT” con IVA esposta di cui all’articolo 17-ter DPR 633/1972.

 

SCONTO PER GRUPPI: In caso di più iscritti provenienti da una stessa azienda o istituzione, verrà applicato uno sconto del 15% sulla quota di iscrizione al secondo iscritto e del 20% dal terzo iscritto in poi.

 

PACCHETTI FORMATIVI TSTAT: chi si iscrive a più di un corso nell’arco di un anno solare può usufruire di uno sconto sul prezzo di listino di ciascun corso addizionale (sconto del 10% su corsi di una giornata, 15% da due giornate in su).

 

STUDENTI: Gli studenti residenti in Italia devono presentare copia del libretto universitario o un certificato di iscrizione (in carta semplice) all’Università. (Gli studenti di master e dottorandi possono usufruire di uno sconto del 40% sul prezzo standard accademico).

 

La quota di iscrizione include il pranzo, il materiale didattico e una licenza temporanea del software Stata. Gli sconti sopra descritti non sono cumulabili tra loro. La partecipazione al corso dà inoltre diritto ad uno sconto sull’acquisto di una nuova licenza per singolo utente del software Stata (ad esclusione della versione GradPlan) e sull’acquisto di testi in Catalogo editi Stata Press.


L’iscrizione al corso dovrà avvenire tramite lo specifico modulo di registrazione e pervenire a TStat S.r.l. almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso stesso. E’ possibile richiedere il modulo di registrazione compilando il seguente form oppure inviando una mail a formazione@tstat.it


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Il corso si propone di offrire ai partecipanti un’introduzione esaustiva alle principale metodologie utilizzate nell’analisi dei dati microeconomici.