CODICE CORSO: I-WS12 LINGUA:

Analisi dei Dati Panel con Stata

I dati panel hanno utilizzo sempre più diffuso in econometria, analisi finanziaria, medicina e scienze sociali per tre principali motivi: consentono un adeguato trattamento di varie forme di eterogeneità latente tra gli individui; possono migliorare notevolmente la precisione delle stime; consentono di sottoporre ad analisi empirica modelli economici realistici, con dinamica di breve e lungo periodo.

 

Il workshop intende fornire ai partecipanti la strumentazione teorica e applicata necessaria per poter svolgere autonomamente analisi empiriche con le tecniche panel più recenti e avanzate, e capire e valutare gli studi basati sui dati panel riportati nella letteratura accademica e professionale.

 

Il workshop si concentra sulle metodologie utilizzate per l’analisi dei:

panel stazionari, in particolare, modelli a effetti fissi e casuali, test per le violazioni delle ipotesi standard del modello di regressione,

panel dinamici, l’utilizzo dei quali si è diffuso per la loro capacità di tener conto degli effetti di breve e di lungo periodo e dell’eterogeneità latente tra diversi individui,

cenni alle tecniche per panel non-stazionari, sempre più utilizzate con la crescente disponibilità di long macro panel.

 

Il programma si conclude con cenni ai modelli di dati panel non-lineari e ai modelli utilizzati per l’analisi di fenomeni le cui osservazioni possono assumere valori all’interno di intervalli specifici, quali decisioni di investimento o la decisione del numero di ore lavorative.

 

In linea con la nostra filosofia di formazione, le sessioni teoriche sono affiancate da illustrazioni pratiche ed esempi provenienti da diverse discipline sia sociali che biomediche, in cui il docente chiarisce le limitazioni e i punti di forza di ogni metodologia, nonchè i criteri per la scelta e l’implementazione dello strumento di analisi statistica più appropriato per il problema oggetto di studio.

Le lezioni saranno di tipo interattivo ed avranno contenuto prevalentemente applicato. I partecipanti sperimenteranno di volta in volta le tecniche apprese attraverso numerose applicazioni empiriche su dati reali svolte dalle proprie postazioni di calcolo sotto la guida del docente.

 

MATERIALI: I materiali del workshop includono i lucidi con la parte teorica, i do-file e le banche dati per l’implementazione di tutte le applicazioni empiriche. Questo consentirà ad ogni partecipante di esercitarsi sui contenuti, eseguendo autonomamente i file distribuiti.

Il workshop è di interesse per ricercatori e analisti in economia, medicina e scienze sociali che desiderano acquisire gli strumenti necessari per condurre ricerche empiriche utilizzando i dati panel dinamici.

Familiarità con il software Stata e conoscenze di base di econometria e/o statistica.

SESSIONE I: INTRODUZIONE

ll software Stata

Il modello classico di regressione lineare

Benefici dei dati panel per l’analisi econometrica

 

SESSIONE II: MODELLI LINEARI PER DATI PANEL CON VARIABILI STRETTAMENTE ESOGENE

Il modello di regressione a effetti “fissi” (-xtreg, fe-)

Il modello di regressione a effetti “random” (-xtreg, re-)

Tests di specificazione: Effetti “fissi” o effetti “random”?

Stima robusta degli standard error

 

SESSIONE III: MODELLI LINEARI PER DATI PANEL CON VARIABILI PREDETERMINATE ED ENDOGENE

Modelli statici (ivreg, xtivreg, xthtaylor ivreg2, xtivreg2)

Modelli dinamici: Stimatori IV e GMM (xtabond, xtdpd, xtdpdsys, simulate, gmm, xtabond2, abar)

Modelli dinamici: Stimatori LSDV corretti (xtlsdvc)

Panel non-stazionari e cointegrazione in Stata (xtunitroot, xtwest, xtpmg)

 

SESSIONE IV: MODELLI PANEL NON-LINEARI

Preliminari

Modelli logit, probit e tobit con eterogeneità latente (xtlogit, xtprobit, xttobit)

Modelli non-lineari multivariati con eterogeneità latente (cmp, mvprobit)

Modelli panel con sample selection

 

 

TESTI UTILI

Panel Data Econometrics Advanced Texts in Econometrics (2003) di M. Arellano, Oxford University Press

Microeconometrics using Stata, Revised Edition, (2010) di A. C. Cameron e P. K. Trivedi, Stata Press

Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2010) di J. Wooldridge, MIT Press

Il workshop è previsto a Milano nei giorni 6-7-8 Novembre 2017, dalle 9.00 alle 17.30.

 

SEDE DI SVOLGIMENTO: NH Milano Touring Hotel ♦ Via Ugo Tarchetti, 2 ♦ 20121 Milano

 

 

 

Il workshop è limitato ad un numero massimo di 15 iscritti. La partecipazione è subordinata al pagamento delle seguenti tasse di iscrizione:

 

Studenti*: € 788.00

Università: Specializzandi / Assegnisti di Ricerca ♦ € 1314.00
Governo / No-Profit: € 1478.00
Commerciale: € 1643.00

 

*Per usufruire dello status “studente” è necessario presentare copia del libretto universitario o un certificato di iscrizione (in carta semplice) all’Università ed essere studenti a tempo pieno.

 

I prezzi si intendono IVA 22% esclusa. L’aliquota IVA non sarà applicata per Enti Pubblici soggetti ad esenzione a norma dell’art. 14 c. 10 della L. 537/93 per la partecipazione a corsi di formazione dei propri dipendenti.

 

La quota di iscrizione include il pranzo, il materiale didattico e una licenza temporanea del software Stata (valida 30 giorni dalla data di inizio corso). La partecipazione al workshop da inoltre diritto ad uno sconto sull’acquisto di una nuova licenza per singolo utente del Software Stata (ad esclusione della versione GradPlan) e sull’acquisto di testi in Catalogo editi Stata Press.

 

L’iscrizione dovrà avvenire tramite lo specifico modulo di registrazione e pervenire a TStat S.r.l. entro il 22 Ottobre 2017. Lo svolgimento è condizionato dal raggiungimento di un numero minimo di 8 partecipanti ed un numero massimo di 15.

 

SCADENZA ISCRIZIONE: 22.10.2017. Le domande saranno valutate sulla base dell’ordine d’iscrizione.


L’iscrizione al corso dovrà avvenire tramite lo specifico modulo di registrazione e pervenire a TStat S.r.l. almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso stesso. E’ possibile richiedere il modulo di registrazione compilando il seguente form oppure inviando una mail a formazione@tstat.it


NOME*


EMAIL*


OGGETTO


IL TUO MESSAGGIO


Termini e condizioni*
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 - Testo completo



Il workshop intende fornire ai partecipanti la strumentazione teorica e applicata necessaria per poter svolgere autonomamente analisi empiriche con le tecniche panel più recenti e avanzate e capire e valutare gli studi basati sui dati panel riportati nella letteratura accademica e professionale.