CODICE CORSO: I-EF10 LINGUA:

Introduzione all’Analisi Econometrica dei Dati Panel in Stata

I dati panel contengono informazioni su molte osservazioni cross-sectional, rilevate a intervalli di tempo regolari. I dati panel  hanno utilizzo sempre più diffuso in econometria, analisi finanziaria, medicina e scienze sociali per tre principali motivi:

Consentono un adeguato trattamento di varie forme di eterogeneità latente tra gli individui;

Possono migliorare notevolmente la precisione delle stime;

Consentono di sottoporre ad analisi empirica modelli economici realistici, con dinamica di breve e lungo periodo.

 

Questo corso introduttivo intende fornire ai partecipanti la strumentazione teorica e applicata necessaria per: poter svolgere autonomamente analisi empiriche con dati panel, e capire e valutare gli studi basati sui dati panel riportati nella letteratura accademica e professionale. Il corso si concentra sulle metodologie utilizzate per l’analisi dei panel stazionari: in particolare, modelli a effetti fissi e casuali,  test per le violazioni delle ipotesi standard del modello di regressione. Il corso si conclude con una sessione di approfondimento incentrata sulla stima con variabili strumentali. Durante il corso, gli aspetti teorici sono discussi in parallelo con applicazioni pratiche su data set reali, con particolare enfasi sull’interpretazione e la discussione dei risultati ottenuti.

Gli argomenti trattati sono ripartiti in tre sessioni:

Si inizierà con una sessione introduttiva: gestione ed analisi dei dati e presentazione del modello classico di regressione lineare;

Seguirà una sessione sulle due versioni fondamentali del modello di regressione a dati panel: il modello ad effetti “fissi” e quello ad effetti radon,

Un’ampia sessione di approfondimenti incentrata sulla stima con variabili strumentali concluderà il corso.

 

Le lezioni saranno di tipo interattivo ed avranno contenuto prevalentemente applicato. I partecipanti sperimenteranno di volta in volta le tecniche apprese attraverso numerose applicazioni empiriche su dati reali svolte dalle proprie postazioni di calcolo sotto la guida del docente.

 

MATERIALI: I materiali del corso sono interamente in formato elettronico e includono i lucidi  con la parte teorica, i do-file e le banche dati per l’implementazione di tutte le applicazioni empiriche. Questo consentirà ad ogni partecipante di esercitarsi sui contenuti del corso, eseguendo autonomamente i file distribuiti.

Il corso è di interesse per ricercatori e analisti in economia, medicina, e scienze sociali che desiderano acquisire gli strumenti necessari per condurre ricerche empiriche utilizzando i dati panel.

Conoscenze di base di econometria e del software Stata.

SESSIONE I: I Fondamenti, Gestione e Analisi Econometrica dei Dati

Cenni preliminari:

Stata

Il modello classico di regressione lineare multivariata

Data-set in formato panel:

Gestione dei dati

Gli operatori Time Series in Stata

Benefici dei dati panel per l’analisi econometria

 

SESSIONE II: Modelli Statistici per Dati Panel

Il modello di regressione ad effetti “fissi”

Un metodo di stima semplice: lo stimatore in differenze prime (FD).

Stimatori più “precisi” nel caso di errori idiosincratici, white-noise: lo stimatore Least Squares dummy variable (LSDV) e lo stimatore Within. Equivalenza tra gli stimatori Within e LSDV.

……Ma se l’errore idiosincratico è persistente? Allora FD è più preciso di LSDV

Una trasformazione utile nei modelli panel: Forward Orthogonal Deviations (FOD)

Cautele da seguire per l’implementazione in Stata: significato della costante nella stima FD; significato della costante nella stima LSDV; correzione degli standard errors nella stima Within.

Eterogenità individuale: Test di significatività congiunta degli effetti fissi

Il modello di regressione ad effetti “random”

Stimatore Pooled Ordinary Least Squares (POLS)

Stimatore Within

Stimatore Between

Stimatore Generalised Least Squares (GLS)

Stimatore Feasible Generalised Least Squares (FGLS)

Eterogeneità individuale: test di Breusch e Pagan

Effetti “fissi” o effetti “random”?

Test di Hausman.

Un test robusto per eteroschedasticità e autocorrelazione: l’approccio della regressione ausiliaria a la Mundlak.

 

SESSIONE III: Approfondimenti

Test di autocorrelazione

Test di eteroschedasticità

Correzione degli standard errors per autocorrelazione ed eteroschedasticità

La correzione di White per autocorrelazione ed eteroschedasticità suggerita da Arellano

Il risultato di Stock & Watson sulla inconsistenza della correzione di White per sola eteroschedasticità nei modelli con effetti individuali

Sbilanciamento nei dati

Modelli per dati multi-level

La critica di Moulton ai modelli che non specificano adeguatamente le componenti dell’errore con dati multi-level

Stimatori GLS per modelli con componenti multiple dell’errore

Test di specificazione

Modelli con variabili esplicative predeterminate e endogene

Stimatori LSDV e Random effects a variabili strumentali

Stimatore di Hausman-Taylor

Stimatore FD a variabili strumentali

Stimatore FOD a variabili strumentali

Cenni di stima per i modelli dinamici

Analisi di corretta specificazione: test di validità e rilevanza degli strumenti, test di autocorrelazione

Considerazioni sugli sviluppi futuri

Non sono inserite date in programma per l’anno in corso.

In caso di interesse sulle prossime edizioni, contattare la segreteria organizzativa scrivendo a formazione@tstat.it

La quota di iscrizione è di Euro 1095,00 + IVA 22%.

 

L’aliquota IVA non sarà applicata per Enti Pubblici soggetti ad esenzione IVA a norma dell’art. 14 c. 10 della L. 537/93 per la partecipazione a corsi di formazione dei propri dipendenti. In caso contrario sarà necessario comunicare se l’ente è soggetto al regime dello “SPLIT PAYMENT” con IVA esposta di cui all’articolo 17-ter DPR 633/1972.

 

SCONTO PER GRUPPI: In caso di più iscritti provenienti da una stessa azienda o istituzione, verrà applicato uno sconto del 15% sulla quota di iscrizione al secondo iscritto e del 20% dal terzo iscritto in poi.

 

PACCHETTI FORMATIVI TSTAT: chi si iscrive a più di un corso nell’arco di un anno solare può usufruire di uno sconto sul prezzo di listino di ciascun corso addizionale (sconto del 10% su corsi di una giornata, 15% da due giornate in su).

 

STUDENTI: Gli studenti residenti in Italia devono presentare copia del libretto universitario o un certificato di iscrizione (in carta semplice) all’Università. (Gli studenti di master e dottorandi possono usufruire di uno sconto del 40% sul prezzo standard accademico).

 

La quota di iscrizione include il pranzo, il materiale didattico e una licenza temporanea del software Stata. Gli sconti sopra descritti non sono cumulabili tra loro. La partecipazione al corso dà inoltre diritto ad uno sconto sull’acquisto di una nuova licenza per singolo utente del software Stata (ad esclusione della versione GradPlan) e sull’acquisto di testi in Catalogo editi Stata Press.


L’iscrizione al corso dovrà avvenire tramite lo specifico modulo di registrazione e pervenire a TStat S.r.l. almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso stesso. E’ possibile richiedere il modulo di registrazione compilando il seguente form oppure inviando una mail a formazione@tstat.it


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Questo corso introduttivo intende fornire ai partecipanti la strumentazione teorica e applicata necessaria per: poter svolgere autonomamente analisi empiriche con dati panel, e capire e valutare gli studi basati sui dati panel riportati nella letteratura accademica e professionale.