CODICE CORSO: I-EF14 LINGUA:

Microeconometria in Stata – Corso Avanzato

Il corso approfondisce, sia dal punto di vista teorico, sia da quello applicato, le seguenti metodologie: stimatori IV e GMM utilizzando il nuovo comando di Stata gmm; modelli panel non-lineari; stima degli effetti marginali nei modelli non-lineari (anche multivariati) utilizzando il nuovo comando margin; metodi numerici (integrazione multivariata,  Bootstrap e Monte Carlo).

Le lezioni saranno di tipo interattivo ed avranno contenuto prevalentemente applicato. I partecipanti sperimenteranno di volta in volta le tecniche apprese attraverso numerose applicazioni empiriche su dati reali svolte dalle proprie postazioni di calcolo sotto la guida del docente.

 

MATERIALI: I materiali del corso includono i lucidi con la parte teorica, i do-file e le banche dati per l’implementazione di tutte le applicazioni empiriche. Questo consentirà ad ogni partecipante di esercitarsi sui contenuti del corso, eseguendo autonomamente i file distribuiti.

Il corso è di grande interesse per analisti e ricercatori che lavorano con i micro dati e hanno bisogno di implementare metodi di recente sviluppo in Stata.

E’ preferibile avere conoscenze base di Stata, econometria e panel data lineari (prerequisiti che si possono acquisire con i corsi introduttivi ai dati panel e alla Microeconometria).

SESSIONE I

Modelli lineari con variabili strumentali

Stimatori IV: IV, 2SLS, 3SLS, GMM

Validità e rilevanza degli strumenti

Stimatori robusti (per eteroschedasticità e autocorrelazione) degli standard error

Test di validità degli strumenti

Problemi d’inferenza nel caso di “weak instruments

Test per “weak instruments

Applicazioni in Stata con i comandi -ivregress-, -xtivreg-, -reg3.

 

SESSIONE II

Stimatori GMM

Il Metodo dei momenti per la stima di modelli esattamente identificati

Il Metodo generalizzato dei momenti

Scelta della matrice dei pesi GMM

Stimatori GMM one-step, two-step e iterati

Stima robusta degli standard error

Test di validità delle restrizioni di sovra-identificazione

Applicazioni in Stata con il comando –gmm-: modelli uni-equazionali, sistemi di equazione, modelli panel dinamici.

 

SESSIONE III

Modelli panel non-lineari

Modelli logit e probit con effetti fissi e random

Modelli tobit con effetti fissi e random

Modelli dinamici a variabile dipendente discreta

Modelli con variabili esplicative binarie endogene

Applicazioni in Stata con i comandi -xtprobit-, -xtlogit-, -xttobit-

 

SESSIONE IV

Stima degli effetti marginali

Stima e interpretazione degli effetti marginali nei modelli probit, logit e tobit

Stima e interpretazione degli effetti marginali nei modelli a risposta multipla (mlogit-, –oprobit– e –ologit-)

Effetti marginali stimati in un punto

Effetti marginali medi (average partial effects, APE)

APE con eterogeneità individuale latente

Applicazioni in Stata con il comando –margins

 

SESSIONE V

Metodi numerici per modelli cross-section e panel

Stima di modelli non-lineari multivariati con i comandi –mvprobit– e –cmp– e la funzione mata ghk().

Esperimenti Monte Carlo per modelli panel dinamici

Non sono inserite date in programma per l’anno in corso.

In caso di interesse sulle prossime edizioni, contattare la segreteria organizzativa scrivendo a formazione@tstat.it

La quota di iscrizione è di Euro 1315,00 + IVA 22%.

 

L’aliquota IVA non sarà applicata per Enti Pubblici soggetti ad esenzione IVA a norma dell’art. 14 c. 10 della L. 537/93 per la partecipazione a corsi di formazione dei propri dipendenti. In caso contrario sarà necessario comunicare se l’ente è soggetto al regime dello “SPLIT PAYMENT” con IVA esposta di cui all’articolo 17-ter DPR 633/1972.

 

SCONTO PER GRUPPI: In caso di più iscritti provenienti da una stessa azienda o istituzione, verrà applicato uno sconto del 15% sulla quota di iscrizione al secondo iscritto e del 20% dal terzo iscritto in poi.

 

PACCHETTI FORMATIVI TSTAT: chi si iscrive a più di un corso nell’arco di un anno solare può usufruire di uno sconto sul prezzo di listino di ciascun corso addizionale (sconto del 10% su corsi di una giornata, 15% da due giornate in su).

 

STUDENTI: Gli studenti residenti in Italia devono presentare copia del libretto universitario o un certificato di iscrizione (in carta semplice) all’Università. (Gli studenti di master e dottorandi possono usufruire di uno sconto del 40% sul prezzo standard accademico).

 

La quota di iscrizione include il pranzo, il materiale didattico e una licenza temporanea del software Stata. Gli sconti sopra descritti non sono cumulabili tra loro. La partecipazione al corso dà inoltre diritto ad uno sconto sull’acquisto di una nuova licenza per singolo utente del software Stata (ad esclusione della versione GradPlan) e sull’acquisto di testi in Catalogo editi Stata Press.


L’iscrizione al corso dovrà avvenire tramite lo specifico modulo di registrazione e pervenire a TStat S.r.l. almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso stesso. E’ possibile richiedere il modulo di registrazione compilando il seguente form oppure inviando una mail a formazione@tstat.it


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Il corso approfondisce, sia dal punto di vista teorico, sia da quello applicato, le seguenti metodologie: stimatori IV e GMM.