CODICE CORSO: I-EF12 LINGUA:

Nuovi Sviluppi nell’Analisi dei Dati Panel In Stata

Le tecniche panel, ormai di ampia diffusione in tutti i campi dell’economia e della finanza, sono in continua evoluzione. L’evoluzione è dettata dalla complessità dei problemi reali e dalle caratteristiche dei dati a disposizione nei vari settori d’applicazione. Tenersi al corrente degli sviluppi metodologici in questo campo, tuttavia, può essere difficile e dispendioso in termini di tempo, in particolare per ricercatori in settori applicati. Lo scopo del corso è di offrire ai partecipanti la strumentazione teorica ed applicata necessaria per poter svolgere autonomamente analisi empiriche con le tecniche panel lineari più recenti e avanzate. Il corso si concentra specialmente sulla stima e l’inferenza nei modelli di panel dinamici e sulla stima consistente di varianza e covarianza. Particolare attenzione è rivolta al corretto utilizzo dei seguenti comandi panel disponibili in Stata xtmixed, xtabond, xtdpd, xtdpdsys, xtunitroot, xtabond2, xtlsdvc, nonché l’opzione vce().

Le lezioni saranno di tipo interattivo ed avranno contenuto prevalentemente applicato. I partecipanti sperimenteranno di volta in volta le tecniche apprese attraverso numerose applicazioni empiriche su dati reali svolte dalle proprie postazioni di calcolo sotto la guida del docente.

 

MATERIALI: I materiali del corso includono i lucidi con la parte teorica, i do-file e le banche dati per l’implementazione di tutte le applicazioni empiriche. Questo consentirà ad ogni partecipante di esercitarsi sui contenuti del corso, eseguendo autonomamente i file distribuiti.

Ricercatori interessati a effettuare analisi empiriche su dati panel con esigenza di aggiornarsi sugli ultimi sviluppi in questo campo.

Una buona conoscenza degli argomenti trattati nei nostri corsi “Introduzione all’Analisi Econometrica dei dati panel in Stata” e “Econometria dei Dati Panel in Stata con Applicazione all’Economia e alla Finanza”. Inoltre, una buona conoscenza del software Stata è consigliata.

Stimatori consistenti della matrice di varianza covarianza per stimatori panel

Serial correlation within panels – La critica di Moulton: Moulton (1990), Wooldridge (2003).

Correzione delle stime degli standard errors con raggruppamento unidimensionale (one-way clustering) nei dati (l’uso dell’opzione vce in Stata): White (2001); Arellano (1987); Stock e Watson (2008); Donald e Lang (2007).

Correzione delle stime degli standard errors con raggruppamenti multidimensionali (multi-way clustering) nei dati (procedure manuali in Stata): Thompson (2011); Cameron, Gelbach, Miller (2006)

Oltre la critica di Moulton: Stima e inferenza in modelli panel multidimensionali con xtreg, xtmixed e Mata

Modelli econometrici a componenti dell’errore con classificazioni nested e non-nested: Wansbeek-Kaptein (1989); Antweiler (2001); Davis (2002); Bruno (2009)

Stimatori delle componenti della varianza: Wansbeek e Kaptein (1989); Davis (2002); Bruno (2010)

Metodi di calcolo per l’inversa di matrici di varianza-covarianza dell’errore composito: Wansbeek-Kaptein (1989); Antweiler (2001); Davis (2002); Bruno (2009)

Test di specificazione: Kang (1985); Bruno (2009)

Applicazione su dati di produzione USA: replica delle stime in Baltagi e al. (2001).

Stima e inferenza in modelli panel dinamici

Stimatore di Blundell-Bond con xtabond2 (Roodman 2009a) e xtdpdsys.

Identificazione nei modelli dinamici con un ridotto numero di restrizioni GMM: xtdpd.

Il problema della proliferazione degli strumenti negli stimatori panel dinamici GMM (Roodman 2009a e 2009b)

Analisi Monte Carlo delle proprietà finite-sample degli stimatori (con xtarsim): Stima Monte Carlo del bias di Nickell; Stima Monte Carlo della potenza del Sargan test (Bowsher (2003))

Stimatore LSDV corretto: xtlsdvc (Bruno (2005).

Test di unit root con dati panel: xtunitroo

Non sono inserite date in programma per l’anno in corso.

In caso di interesse sulle prossime edizioni, contattare la segreteria organizzativa scrivendo a formazione@tstat.it


L’iscrizione al corso dovrà avvenire tramite lo specifico modulo di registrazione e pervenire a TStat S.r.l. almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso stesso. E’ possibile richiedere il modulo di registrazione compilando il seguente form oppure inviando una mail a formazione@tstat.it


NOME*


EMAIL*


OGGETTO


IL TUO MESSAGGIO


Termini e condizioni*
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 - Testo completo



Lo scopo del corso è di offrire ai partecipanti la strumentazione teorica ed applicata necessaria per poter svolgere autonomamente analisi empiriche con le tecniche panel lineari più recenti e avanzate.