CODICE CORSO: I-WS12 LINGUA:

Analisi dei Dati Panel con Stata

I dati panel hanno utilizzo sempre più diffuso in econometria, analisi finanziaria, medicina e scienze sociali per tre principali motivi: consentono un adeguato trattamento di varie forme di eterogeneità latente tra gli individui; possono migliorare notevolmente la precisione delle stime; consentono di sottoporre ad analisi empirica modelli economici realistici, con dinamica di breve e lungo periodo. Il workshop “Analisi dei dati Panel in Stata” offre ai partecipanti pertanto gli strumenti, sia teorici sia applicati, necessari per: i) poter svolgere autonomamente analisi empiriche con le tecniche panel più recenti e avanzate, e ii) capire e valutare gli studi basati sui dati panel riportati nella letteratura accademica e professionale. Il workshop si concentra sulle metodologie utilizzate per l’analisi dei: i) panel stazionari, in particolare, modelli a effetti fissi e casuali, test per le violazioni delle ipotesi standard del modello di regressione; ii) panel dinamici, l’utilizzo dei quali si è diffuso per la loro capacità di tener conto degli effetti di breve e di lungo periodo e dell’eterogeneità latente tra diversi individui e iii) cenni alle tecniche per panel non-stazionari, sempre più utilizzate con la crescente disponibilità di long macro panel.

 

In linea con la nostra filosofia di formazione, le sessioni teoriche sono affiancate da illustrazioni pratiche ed esempi provenienti da diverse discipline sia sociali che biomediche, in cui il docente chiarisce le limitazioni e i punti di forza di ogni metodologia, nonché i criteri per la scelta e l’implementazione dello strumento di analisi statistica più appropriato per il problema oggetto di studio. Dopo aver frequentato il workshop, il partecipante sarà in grado di implementare autonomamente le metodologie utilizzate durante il corso nel proprio specifico contesto di ricerca.

Il workshop è di interesse per ricercatori e analisti in economia, medicina e scienze sociali che desiderano acquisire gli strumenti necessari per condurre ricerche empiriche utilizzando i dati panel dinamici.

Familiarità con il software Stata e conoscenze di base di econometria e/o statistica.

SESSIONE I: INTRODUZIONE

ll software Stata
Il modello classico di regressione lineare
Benefici dei dati panel per l’analisi econometrica

 

SESSIONE II: MODELLI LINEARI PER DATI PANEL CON VARIABILI STRETTAMENTE ESOGENE

Il modello di regressione a effetti “fissi” (-xtreg, fe-)
Il modello di regressione a effetti “random” (-xtreg, re-)
Tests di specificazione: Effetti “fissi” o effetti “random”?
Stima robusta degli standard error

 

SESSIONE III: MODELLI LINEARI PER DATI PANEL CON VARIABILI PREDETERMINATE ED ENDOGENE

Modelli statici (ivreg, xtivreg, xthtaylor ivreg2, xtivreg2)
Modelli dinamici: Stimatori IV e GMM (xtabond, xtdpd, xtdpdsys, simulate, gmm, xtabond2, abar)
Modelli dinamici: Stimatori LSDV corretti (xtlsdvc)
Panel non-stazionari e cointegrazione in Stata (xtunitroot, xtwest, xtpmg)

 

SESSIONE IV: MODELLI PANEL NON-LINEARI

Preliminari
Modelli logit, probit e tobit con eterogeneità latente (xtlogit, xtprobit, xttobit)
Modelli non-lineari multivariati con eterogeneità latente (cmp, mvprobit)
Modelli panel con sample selection

 

 

TESTI UTILI

Panel Data Econometrics Advanced Texts in Econometrics (2003) di M. Arellano, Oxford University Press

Microeconometrics using Stata, Revised Edition, (2010) di A. C. Cameron e P. K. Trivedi, Stata Press

Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2010) di J. Wooldridge, MIT Press

Il workshop è previsto a Milano nei giorni 2-3-4 Luglio 2018.

 

SEDE DI SVOLGIMENTO: NH Milano Touring Hotel ♦ Via Ugo Tarchetti, 2 ♦ 20121 Milano

 

 

 

La partecipazione è subordinata al pagamento delle seguenti tasse di iscrizione:

 

Studenti* € 790.00
Specializzandi / Assegnisti di Ricerca € 1050.00
Università € 1310.00
Commerciale: € 1645.00

 

**Per usufruire dello status “studente” è necessario presentare copia del libretto universitario o un certificato di iscrizione (in carta semplice) all’Università ed essere studenti a tempo pieno. Studenti lavoratori dovranno considerare la tariffa Assegnisti / Specializzandi.

 

I prezzi si intendono IVA 22% esclusa. L’aliquota IVA non sarà applicata per Enti Pubblici soggetti ad esenzione a norma dell’art. 14 c. 10 della L. 537/93 per la partecipazione a corsi di formazione dei propri dipendenti.

 

La quota di iscrizione include il pranzo, il materiale didattico e una licenza temporanea del software Stata (si consiglia di venire muniti del proprio computer o di chiedere informazioni alla segreteria per l’eventuale noleggio, al momento dell’iscrizione). Dà inoltre diritto ad uno sconto sull’acquisto di una nuova licenza per singolo utente del Software Stata (ad esclusione della versione per Studenti) e sull’acquisto di testi in catalogo Stata Press.

 

L’iscrizione al corso dovrà avvenire tramite lo specifico modulo di registrazione e pervenire a TStat S.r.l. entro il 12 Giugno 2018. Lo svolgimento è condizionato dal raggiungimento di un numero minimo di 8 partecipanti ed un numero massimo di 15.

 

SCADENZA ISCRIZIONE: 12.06.2018


L’iscrizione al corso dovrà avvenire tramite lo specifico modulo di registrazione e pervenire a TStat S.r.l. almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso stesso. E’ possibile richiedere il modulo di registrazione compilando il seguente form oppure inviando una mail a formazione@tstat.it


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Il workshop intende fornire ai partecipanti la strumentazione teorica e applicata necessaria per poter svolgere autonomamente analisi empiriche con le tecniche panel più recenti e avanzate e capire e valutare gli studi basati sui dati panel riportati nella letteratura accademica e professionale.