SESSIONE I
Tassonomia di modelli econometrici per dati spaziali
Una panoramica della nuova suite di comandi disponibile in Stata 15: sp
Preparazione della base di dati per l’analisi dei dati longitudinali geo-referenziati:
Dati geo-referenziati con shapefile: Stata (spshape2dta)
Settare l’ambiente di lavoro per l’analisi dei dati geo-referenziati (spset)
Dati geo-referenziati con coordinate geografiche: (spset, coord())
Bilanciamento dei dati longitudinali geo-referenziati (spbalance)
La matrice dei pesi: creazione, standardizzazione e statistiche descrittive usando spmatrix
Visualizzazione rapida dei dati geo-referenziati (grmap)
SESSIONE II
Tassonomia dei modelli spaziali autoregressivi per i dati longitudinali
Effetti marginali: effetti diretti, indiretti e totali
Stima di quasi-verosimiglianza e interpretazione dei risultati nel caso di modelli spaziali autoregressivi statici:
Modello spaziale autoregressivo nella variabile dipendente
Modello spaziale autoregressivo nella variabile dipendente con variabili indipendenti spazialmente trasformate (Durbin)
Modello spaziale autoregressivo nell’errore
Test di ipotesi e selezione del modello più appropriato
Stima dei modelli spaziali generalizzati, autoregressivi nell’errore (xsmle)
Stima di modelli spaziali autoregressivi statici per dati longitudinali non bilanciati (xsmle)
SESSIONE III
Stima MMG di modelli spaziali autoregressivi statici per dati longitudinali (spxtivregress)
Stima di quasi-verosimiglianza e interpretazione dei risultati nel caso di modelli spaziali autoregressivi dinamici:
Modello spaziale autoregressivo nella variabile dipendente e modello di Durbin con variabile dipendente ritardata nel tempo
Modello spaziale autoregressivo nella variabile dipendente e modello di Durbin con variabile dipendente ritardata nel tempo e nello spazio
Modello spaziale autoregressivo nella variabile dipendente e modello di Durbin con variabile dipendente ritardata nel tempo e variabile dipendente ritardata nel tempo e nello spazio
Selezione del modello ed interpretazione degli effetti marginali
Sviluppi recenti nei modelli econometrici per dati longitudinali geo-referenziati:
Spillover spaziali e fattori comuni: test per dipendenza cross-sezionale forte
Approcci a uno e due stadi per la stima di modelli spaziali autoregressivi dinamici con fattori comuni (xsmle)