CODICE CORSO: I-EF24 LINGUA:

Modellare e Prevedere le Serie Storiche Finanziarie con Stata

Modellare e Prevedere le Serie Storiche con Stata fornisce ai partecipanti una panoramica completa delle principali metodologie teoriche e degli aspetti applicati per lo studio delle serie storiche, in particolare quelle utilizzate nel settore finanziario. Il corso copre una vasta gamma di temi, dalla modellazione e previsione delle serie storiche univariate, ai modelli multivariati (Vector Auto Regression), e alla teoria dell’integrazione e della cointegrazione.

 

In linea con la filosofia generale dei nostri corsi di formazione, le lezioni saranno molto interattive e avranno contenuto prevalentemente applicato. Le lezioni includeranno numerose applicazioni empiriche su dati provenienti da diverse discipline. I partecipanti potranno sperimentare le tecniche apprese attraverso esercitazioni svolte dalle proprie postazioni di calcolo sotto la guida del docente.

Il corso è di interesse per ricercatori e analisti provenienti da economia e finanza che vogliono acquisire le competenze statistiche per effettuare analisi empiriche sulle serie storiche.

Conoscenza elementare di statistica ed econometria. La conoscenza di base del software di statistica Stata sarebbe preferibile.

SESSIONE I: MODELLARE E PREVEDERE SERIE STORICHE CON MODELLI UNIVARIATI

Processi stocastici, ergodicità e stazionarietà.

Modelli a media mobile (MA), autoregressivi (AR), autoregressivi a media mobile (ARMA), autoregressivi a media mobile integrati (ARIMA).

Prevedere con modelli ARIMA.

 

Esercitazione:

Costruire modelli ARIMA

Analisi diagnostica, selezione tra modelli alternativi e previsione con modelli ARIMA.

 

SESSIONE II: MODELLARE RELAZIONI DI LUNGO PERIODO TRA SERIE STORICHE

Stazionarietà e non stazionarietà delle serie storiche.

Test di radice unitaria.

Regressioni spurie in economia e finanza.

Modelli vettoriali autoregressivi (VAR) per esplorare le interdipendenze tra serie storiche.

La teoria della cointegrazione. La procedura di Engle&Granger e l’approccio di Johansen.

 

Esercitazione:

Verificare la convergenza tra mercati usando la teoria della cointegrazione.

Al momento non sono inserite date 2018 per questo corso. L’offerta formativa è comunque in continua evoluzione; suggeriamo pertanto di contattare la segreteria organizzativa formazione@tstat.it per segnalare il vostro interesse ed essere ricontattati non appena sarà inserita una data in calendario.

 


L’iscrizione al corso dovrà avvenire tramite lo specifico modulo di registrazione e pervenire a TStat S.r.l. almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso stesso. E’ possibile richiedere il modulo di registrazione compilando il seguente form oppure inviando una mail a formazione@tstat.it


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Modellare e Prevedere le Serie Storiche con Stata fornisce ai partecipanti una panoramica completa delle principali metodologie teoriche e degli aspetti applicati per lo studio delle serie storiche, in particolare quelle utilizzate nel settore finanziario. Il corso copre una vasta gamma di temi, dalla modellazione e previsione delle serie storiche univariate, ai modelli multivariati (Vector Auto Regression), e alla teoria dell’integrazione e della cointegrazione.